Pengembalian berarti dalam perdagangan opsi – Beragampengetahuan

Mari kita bicara tentang apa arti retracement dan mengapa ini merupakan konsep penting dalam dunia perdagangan opsi.

Apa yang dimaksud dengan mundur?

Jika kita meringkasnya menjadi satu konsep sederhana, berarti pembalikan adalah:

Tentu saja, apa yang turun harus datang!

Dengan kata lain, variabel seperti harga saham, volatilitas tersirat, dan volume dapat “dirata-ratakan”. Jika data saat ini menyimpang dari rata-rata, rata-rata regresi berarti bahwa data akan memenuhi rata-rata lagi.

Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, metodologi ini sangat berguna di pasar saham dan perdagangan opsi.

Cara berdagang berarti pengembalian

Ada berbagai cara untuk memperdagangkan pengembalian rata-rata di pasar saham dan dengan opsi. Cara paling umum untuk membaca rata-rata pengembalian adalah melalui indikator seperti rata-rata bergerak.

Mari kita lihat beberapa contoh seberapa besar penyimpangan antara harga saham dan rata-rata pergerakan bisa menjadi sinyal perdagangan pelawan yang kuat.

Ujian VOCABPerdagangan kontra

Perdagangan kontra melibatkan perdagangan melawan tren saat ini. Pedagang yang merugikan membuang perdagangan mereka dengan harapan pembalikan tren akan datang.

Di Market Rebellion, kita semua tentang perdagangan terbalik. Ini berarti bahwa kami terus mencari perubahan harga yang ekstrim, karena kami percaya mereka pada akhirnya akan kembali ke rata-ratanya seiring waktu. Ini seperti bumerang.

Berarti regresi dan rata-rata bergerak

Misalnya, lihat QQQ – ETF Invesco populer yang dirancang untuk mencerminkan Nasdaq. Di bawah ini, kita akan melihat 6 kasus di mana harga saham menyimpang jauh dari rata-rata pergerakan 50 hari, dan apa yang terjadi selanjutnya.

Dalam setiap kasus, kecuali untuk frame terakhir yang menunjukkan divergensi untuk saat ini, deviasi yang lebar dari rata-rata pergerakan menghasilkan pantulan! Perhatikan bahwa rata-rata bergerak bukanlah garis yang melakukan pekerjaan kaki di sini. Jika rata-rata bergerak adalah Sedang berjalandan harga saham berlari Naik dan turun pada grafik, berbalik semakin jauh dari kisaran rata-rata bergerak.

Tentu saja pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa jauh itu terlalu jauh? Anda juga bisa rata-rata! Misalnya, dari lima kasus yang ditunjukkan di atas (kami tidak dapat menghitung yang keenam karena kami tidak mengetahui hasilnya), rata-rata deviasi maksimumnya adalah 10,2%! Ini adalah titik rata-rata di mana saham menelusuri kembali perjalanan ke rata-rata bergerak.

Meskipun kami hanya menganalisis lima kasus terakhir dalam kasus ini, analisis data ini dapat diperluas sejauh atau sedekat mungkin dengan yang diinginkan. Bagaimanapun, dengan menggunakan perkiraan rata-rata memasuki perdagangan di QQQ ini, pedagang akan berhasil mengidentifikasi 3 dari 5 kasus di atas – dengan 2 sisanya tidak cukup tersesat untuk ‘memicu’ divergensi.

Namun, jika menyangkut perdagangan opsi, bouncing memiliki beberapa arti lain.

Berarti pengembalian dan volatilitas tersirat

Inilah sesuatu yang penting untuk diketahui tentang volatilitas tersirat dan perdagangan opsi:

Saat volatilitas tersirat meningkat, begitu pula harga opsi panjang. Saat volatilitas tersirat menurun, begitu pula harga opsi panjang.

Volatilitas tersirat adalah salah satu metrik terpenting untuk dipahami saat memperdagangkan opsi. Anda mungkin benar tentang prediksi harga saham Anda, tapi tetap saja kalah Uang ke theta dan pembusukan volatilitas tersirat jika Anda tidak berhati-hati. Di sisi lain, Anda dapat menggunakan dasar pengetahuan yang kuat dalam volatilitas tersirat (atau IV) untuk memanfaatkan kasus di mana IV terikat. Kembali ke tengah.

Sekali lagi, ingat bahwa “pullback” benar-benar berarti bahwa hal-hal di pasar saham cenderung seimbang dari waktu ke waktu. Tentu saja, dengan volatilitas tersirat kita harus menavigasi peristiwa biner seperti pengumuman pendapatan. Ini adalah kasus di mana volatilitas tersirat hampir selalu mengambil bentuk yang sama – kenaikan stabil yang mengarah ke acara tersebut, diikuti oleh penurunan tajam setelahnya, begitu berita benar-benar keluar.

Namun, dalam situasi normal di mana tidak ada peristiwa yang terlihat, volatilitas tersirat masih bisa surut dan mengalir seiring perubahan kondisi pasar! Di sinilah pengembalian dapat menjadi alat yang berguna untuk memprediksi harga opsi.

Kita dapat menggunakan volatilitas tersirat berarti retracement untuk memprediksi kapan perdagangan harus diperdagangkan daripada ditutup, dan untuk memprediksi waktu yang tepat untuk masuk atau keluar dari perdagangan! Anda bahkan dapat menggunakan volatilitas tersirat untuk memutuskan apa gaya Strategi opsi mana yang akan Anda pilih!

Misalnya, di lingkungan di mana volatilitas tersirat relatif tinggi, Anda mungkin akan memilih strategi pasif yang besar seperti sebaran kredit! Margin kredit Margin vertikal pendek Hal ini memungkinkan pedagang untuk mengambil keuntungan dari pilihan mahal.

Pada dasarnya, spread kredit adalah tentang menjual opsi mahal kepada pedagang yang menghindari risiko, berharap spread akan berakhir tidak berharga, atau saham tidak akan bergerak cepat, yang (mudah-mudahan) akan menenggelamkan volatilitas yang tersirat! Ketika volatilitas tersirat menurun, spread kredit biasanya mendapatkan nilai.

Sebaliknya, jika volatilitas tersirat relatif rendah, Anda cenderung memilih spread diskon! Volatilitas tersirat yang rendah menunjukkan opsi secara umum diremehkan, atau setidaknya harganya dalam langkah kecil. Jika terjadi pergerakan yang signifikan, Debit Spreads (atau bahkan opsi jangka panjang yang sederhana!) akan menjadi alat yang paling tepat untuk mengeksploitasi pergerakan ini!

garis bawah

Ini benar-benar hanyalah puncak gunung es dalam hal kehancuran. Ada banyak sekali strategi perdagangan pembalikan yang digunakan pedagang untuk membuat prediksi tentang pasar. Penting untuk diingat bahwa Tidak satupun dari mereka Sempurna.

Strategi perdagangan terbaik adalah strategi yang menggunakan banyak pengaturan perdagangan untuk mengembangkan tesis! Di sinilah pemahaman tentang analisis teknis, strategi opsi, dan lebih banyak lagi terbayar.

Kedengarannya seperti banyak menyerap? Tidak apa-apa – angkat tangan dan lihat Rebel Weekly. Di dalam Rebel Weekly, pedagang opsi profesional dan CMT berlisensi berkumpul untuk membuat dua perdagangan berdasarkan prinsip ini setiap minggu, lengkap dengan pemicu, level masuk dan keluar, dan kontrak opsi dipilih! Lewati coba-coba, lewati kurva pembelajaran, dan coba Rebel Weekly hari ini.