Kelas Aset Utama | Mei 2023 | Penilaian Kinerja – Beragampengetahuan

Sebagian besar kelas aset utama jatuh di bulan Mei. Pengecualian sisi atas: ekuitas dan uang tunai AS. Jika tidak, bulan lalu berada di zona merah berdasarkan sekelompok ETF proksi yang mewakili pasar utama dunia.

Vanguard Total ETF Pasar Saham AS (VTI) naik tipis 0,4% pada bulan Mei, menandai kenaikan bulan ketiga berturut-turut. VTI juga membukukan kenaikan tahun-ke-tahun terkuatnya untuk kelas aset utama, naik hampir 9% sejauh ini di tahun 2023.

Sebagian besar pasar di seluruh dunia naik tahun ini. Salah satu dari sedikit pengecualian: real estat asing/REIT yang diinvestasikan melalui Dana Indeks Real Estat Mantan Vanguard Global AS (VNQI). ETF, yang membukukan kerugian terbesar di antara kelas aset utama di bulan Mei, turun 4,9% untuk tahun ini.

Indeks Pasar Global (GMI) turun 1,0% bulan lalu. Itu adalah kemunduran bulanan pertama indeks sejak Februari. Patokan non-penahanan ini (dikelola oleh beragampengetahuan.com) memegang bobot kapitalisasi pasar untuk semua kelas aset utama (kecuali uang tunai) dan mewakili tolok ukur kompetitif untuk portofolio kelas multi-aset. Meskipun merugi bulan lalu, GMI telah mempertahankan kenaikan tahun berjalan yang solid sebesar 6,5%.

Tinjauan kinerja GMI selama setahun terakhir dengan latar belakang ekuitas AS (VTI) dan obligasi AS (BND) terus mencerminkan kisaran kinerja yang relatif sempit. Hasil satu tahun GMI sedikit turun 0,4 persen, sementara VTI naik 1,3 persen dan BND turun 2,7 persen.

Pelajari cara menggunakan R untuk Analisis Portofolio
Analisis Portofolio Kuantitatif di R:
Pengantar R untuk Memodelkan Risiko dan Pengembalian Portofolio
james piceno