Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 September 2024

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Meningkatkan Volatilitas Tersirat: YINN AUR BILI KWEB BABA BEKE DXCM WB TCOM ALGN BIDU FXI ASHR PDD RBLX NTES SEKARANG HLX SWN IONQ

Saham populer dengan volume meningkat: INTC PDD NIO MU JD COST AVGO SOFI

Opsi Aktif: NVDA TSLA BABA AAPL INTC PDD NIO SMCI AMD MU MSTR PLTR RKLB JD COST META AVGO MARA SOFI GOOGL

Opsi harga komoditas IV

Opsi Dana Minyak AS (USO) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 34; Dibandingkan dengan kisaran 20 hingga 42 dalam 52 minggu, harga WTI diperdagangkan pada $68.

Volatilitas Tersirat 30 Hari SPDR ETF (XLE) Sektor Pilihan Energi di 21; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 16 hingga 32 minggu yang berfokus pada call 90 November yang diperdagangkan pada $1,50 dengan harga WTI diperdagangkan pada $68.

Vektor Pasar Opsi ETF Penambang Emas (GDX) Volatilitas tersirat 30 hari adalah 33; Dibandingkan dengan kisaran 28 hingga 40 selama 52 minggu di mana emas diperdagangkan di atas $2,672. Rasio call put adalah 1,3 panggilan berbanding 1 dengan pedagang opsi mengumpulkan 6.955 kontrak dari panggilan mingguan 27 September 41,50 hingga panggilan mingguan 4 Oktober 42 panggilan.

Opsi iShares Silver Trust (SLV) volatilitas tersirat 30 hari adalah 34; Dibandingkan dengan kisaran 20 hingga 40 52 minggu di mana harga saham turun 1%. Letakkan rasio panggilan 3,3 panggilan ke 1 dengan fokus pada 4 Oktober setiap minggu 30 panggilan.

Opsi Freeport-McMoran (FCX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 49; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 29 hingga 48. Rasio put-call adalah 4,7 call to 1 dengan penekanan pada 8.500 kontrak pada tanggal 65 Desember yang diperdagangkan pada 61 sen.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan mingguan Carnival Corp. (CCL) pada 4 Oktober tersirat volatilitas pada 83, Oktober pada 59; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 36 hingga 60 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum 30 September.

Opsi panggilan mingguan Nike (NKE) 4 Oktober menyiratkan volatilitas di 62, Oktober di 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 43 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 1 Oktober. Letakkan rasio 2,6 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 97 panggilan mingguan pada tanggal 4 Oktober.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: SFIX RCAT
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: BMEA TIGR ASHR MNSO MLCO MTN PHG KVYO WB ESTA YANG GEVO
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: BMEA TIGR ASHR MLCO IONQ WB KVYO SMMT GOTU YANG MCHI TAL RKLB TCOM
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: ASHR PPL MT SATS SAVA GEHC IONQ SMMT